Сравнение BTM с BTC-USD
BTM (Bitcoin Depot Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BTM returned -98.43% vs -39.53% for BTC-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTM показывает доходность -94.55%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -91.63%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -95.09%
- 1 год
- -98.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам BTM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -49.85% | -10.53% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 35.70% |
Correlation
The correlation between BTM and BTC-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTM
BTC-USD
Сравнение BTM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.80 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.39 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.92 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.13 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTM и BTC-USD
Максимальная просадка BTM за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -85.30% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.92% | -49.65% | -49.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -49.21% | -49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.23% | -42.28% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.20% | 33.87% | +35.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTM и BTC-USD
Bitcoin Depot Inc. (BTM) имеет более высокую волатильность в 146.21% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что BTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 146.21% | 10.14% | +136.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 173.18% | 34.17% | +139.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.74% | 35.51% | +113.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.37% | 44.98% | +73.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.37% | 56.69% | +61.68% |
Часто задаваемые вопросы
BTM and BTC-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (146.21%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, BTM dropped -98.92% vs BTC-USD's -85.30%.
BTM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор