Сравнение BTLSX с RWIIX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.46%/yr vs 1.85%/yr for RWIIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BTLSX charges 0.81%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 10.10%.
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- —
RWIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTLSX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.10% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 10.10% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between BTLSX and RWIIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between BTLSX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
BTLSX
RWIIX
Сравнение BTLSX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTLSX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.41 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.13 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTLSX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.14 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и RWIIX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -20.34% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -6.94% | -14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -20.34% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -20.34% | -35.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | 0.00% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -7.82% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.59% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и RWIIX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.55% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 8.34% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 11.06% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 11.53% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 10.91% | +17.48% |
Сравнение комиссий BTLSX и RWIIX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и RWIIX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.93% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and RWIIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTLSX has higher volatility (4.05%) compared to RWIIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs RWIIX's -20.34%.
RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор