Сравнение BTLSX с RWIIX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BTLSX charges 0.81%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTLSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTLSX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.40% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.63% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between BTLSX and RWIIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between BTLSX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
BTLSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWIIX
Сравнение BTLSX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTLSX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и RWIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и RWIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.99% | — |
Сравнение комиссий BTLSX и RWIIX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и RWIIX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.12% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and RWIIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор