PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTLSX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTLSX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-10.57%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%-3.72%45.32%-13.23%-0.69%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

BTLSX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-16.45%
1 год
1.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGITXBTLSX с BGPTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGLTXBTLSX с BGGSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий BTLSX и PZRIX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

BTLSX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTLSXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.67

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

3.39

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.09

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

14.29

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTLSX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTLSXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.67

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.69

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Корреляция

Корреляция между BTLSX и PZRIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и PZRIX

BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и PZRIX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTLSXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-43.53%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-10.68%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-30.85%

-25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-5.20%

-52.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-9.00%

-30.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.45%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и PZRIX

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTLSXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.45%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

8.92%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

14.17%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

15.85%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

17.02%

+16.47%