PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTLSX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTLSX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-14.09%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%-3.72%45.32%-13.23%-0.69%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%.

BTLSX

1 день
-0.26%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-14.09%
6 месяцев
-19.92%
1 год
-2.20%
3 года*
5.38%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGITXBTLSX с BGCBXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGPTXBTLSX с BGLTXBTLSX с BGGSX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий BTLSX и IVFIX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Доходность на риск

BTLSX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTLSXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.98

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.58

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.08

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

17.43

-18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTLSX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTLSXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.98

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.83

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.21

-0.21

Корреляция

Корреляция между BTLSX и IVFIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и IVFIX

BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и IVFIX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTLSXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-51.49%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-8.47%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-21.29%

-34.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.34%

-6.58%

-52.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.83%

-11.69%

-28.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

1.98%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и IVFIX

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTLSXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.54%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

8.10%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

14.63%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

12.96%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

14.74%

+18.73%