Сравнение BTLSX с IVFIX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.81%/yr vs 9.08%/yr for IVFIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.96%.
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам BTLSX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.96% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 1.72% |
Correlation
The correlation between BTLSX and IVFIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BTLSX and IVFIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
BTLSX
IVFIX
Сравнение BTLSX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTLSX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.80 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.74 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и IVFIX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -51.49% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -6.97% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -10.75% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -21.29% | -34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -5.92% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -11.60% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 2.68% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и IVFIX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.98% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 9.38% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 11.99% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 13.13% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 14.59% | +13.79% |
Сравнение комиссий BTLSX и IVFIX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и IVFIX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.75% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and IVFIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTLSX has higher volatility (3.86%) compared to IVFIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs IVFIX's -51.49%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор