Сравнение BTGD с EZET
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs -32.57% for EZET. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -40.23%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | 27.49% |
Correlation
The correlation between BTGD and EZET is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTGD and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. EZET — Ранг доходности на риск
BTGD
EZET
Сравнение BTGD c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.52 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.86 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.42 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и EZET
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что меньше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -64.05% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -63.36% | +14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -63.36% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -32.74% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 37.94% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и EZET
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 9.68% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 45.32% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 68.34% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 72.29% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 72.29% | -16.83% |
Сравнение комиссий BTGD и EZET
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и EZET
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and EZET have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.16%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, BTGD leads with -30.96% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -30.96% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор