Сравнение BTGD с ETHD
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -57.99% |
Correlation
The correlation between BTGD and ETHD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between BTGD and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTGD
ETHD
Сравнение BTGD c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.17 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.27 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ETHD
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -95.59% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -60.45% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -89.82% | +34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -67.04% | +49.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 38.15% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ETHD
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 15.98%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 29.48% | -13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 94.34% | -46.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 136.33% | -78.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 141.48% | -85.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 141.48% | -85.41% |
Сравнение комиссий BTGD и ETHD
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ETHD
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and ETHD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -46.41% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 5.54% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор