Сравнение BTGD с ETHD
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs -42.18% for ETHD. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 63.80%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -57.14% |
Correlation
The correlation between BTGD and ETHD is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.72 |
The correlation between BTGD and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTGD
ETHD
Сравнение BTGD c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.51 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.64 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.35 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ETHD
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -95.59% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -83.63% | +35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -87.20% | +39.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -66.01% | +51.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 66.00% | -41.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ETHD
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 11.95%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 19.00% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 92.37% | -46.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 136.23% | -81.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 142.19% | -86.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 142.19% | -86.68% |
Сравнение комиссий BTGD и ETHD
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ETHD
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности ETHD в 10.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and ETHD have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to BTGD (11.95%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, BTGD leads with -30.17% vs -42.18% for ETHD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 11.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -30.17% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 4.71% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор