Сравнение BTGD с CEPI
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs 32.91% for CEPI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 22.16%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | -4.60% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTGD and CEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between BTGD and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTGD
CEPI
Сравнение BTGD c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.47 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.49 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и CEPI
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -29.48% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -22.47% | -32.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -1.96% | -53.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -8.41% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 9.45% | +17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и CEPI
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 8.13% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 21.59% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 27.39% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 31.62% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 31.62% | +24.52% |
Сравнение комиссий BTGD и CEPI
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и CEPI
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности CEPI в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and CEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (18.30%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -38.26% for BTGD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 5.48% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and REX. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор