Сравнение BTGD с BITC
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs -15.09% for BITC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.98%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -20.46% | 56.71% |
Correlation
The correlation between BTGD and BITC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between BTGD and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTGD
BITC
Сравнение BTGD c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.57 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.82 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.68 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BITC
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -38.51% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -26.51% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -26.48% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -16.37% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 18.37% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BITC
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 6.39% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 19.98% | +25.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 25.54% | +29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 46.65% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 46.65% | +8.86% |
Сравнение комиссий BTGD и BITC
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BITC
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BITC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -30.17% for BTGD. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Bitwise. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.88% for BITC.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор