Сравнение BTGD с BITC
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs -13.86% for BITC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 3.58%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.58% | -20.46% | 58.48% |
Correlation
The correlation between BTGD and BITC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between BTGD and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTGD
BITC
Сравнение BTGD c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.52 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.73 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BITC
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -38.51% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -26.51% | -28.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -28.82% | -26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -16.51% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 18.94% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BITC
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 3.42% | +14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 19.00% | +28.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 25.12% | +31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 46.29% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 46.29% | +9.85% |
Сравнение комиссий BTGD и BITC
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BITC
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BITC в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.25% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BITC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (18.30%) compared to BITC (3.42%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -13.86% vs -38.26% for BTGD. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -13.86% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 3.25% for BITC.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Bitwise. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор