Сравнение BTG с GROY
BTG (B2Gold Corp.) and GROY (Gold Royalty Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BTG in Gold, GROY in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, BTG returned 2.28%/yr vs -8.14%/yr for GROY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTG и GROY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTG показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у GROY с доходностью -23.02%.
BTG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 11.30%
GROY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -23.02%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTG и GROY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.94% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -10.12% |
GROY Gold Royalty Corp. | -23.02% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 37.43% |
Correlation
The correlation between BTG and GROY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between BTG and GROY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTG:
$6.88B
GROY:
$749.36M
BTG:
$0.36
GROY:
-$0.01
BTG:
1.90
GROY:
31.93
BTG:
1.87
GROY:
1.04
BTG:
$3.67B
GROY:
$19.65M
BTG:
$1.89B
GROY:
$14.42M
BTG:
$1.96B
GROY:
$9.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTG vs. GROY — Ранг доходности на риск
BTG
GROY
Сравнение BTG c GROY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Gold Royalty Corp. (GROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTG | GROY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.49 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.37 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTG | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BTG и GROY
Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, примерно равная максимальной просадке GROY в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и GROY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTG | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -82.01% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -40.69% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.86% | -45.58% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.92% | -82.01% | +33.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -52.17% | +26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -55.83% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.96% | 17.94% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTG и GROY
B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Gold Royalty Corp. (GROY) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTG | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 14.06% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.11% | 37.83% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 56.14% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.56% | 58.56% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 59.53% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTG и GROY
Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как GROY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.75% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% |
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTG и GROY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Gold Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTG и GROY
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
GROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.48M при выручке в 7.18M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
GROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.64M при выручке в 7.18M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
GROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.77M при выручке в 7.18M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
BTG and GROY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG has higher volatility (17.79%) compared to GROY (14.06%). In terms of maximum drawdown, BTG dropped -85.97% vs GROY's -82.01%.
GROY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTG и GROY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор