Сравнение BTF с WNTR
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BTF и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | 19.96% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BTF and WNTR is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between BTF and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BTF
WNTR
Сравнение BTF c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.02 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.72 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и WNTR
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -42.65% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -42.65% | -18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -10.67% | -45.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -20.46% | -19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 16.63% | +22.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и WNTR
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 12.56%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 17.89% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 47.05% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 53.81% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 53.49% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 53.49% | +4.81% |
Сравнение комиссий BTF и WNTR
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и WNTR
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and WNTR have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BTF (12.56%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -46.74% for BTF. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 106.86% for WNTR.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Valkyrie and YieldMax. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор