Сравнение BTF с GBTC
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 14.83%/yr vs 53.36%/yr for GBTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTF и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.82%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
Сравнение доходности по годам BTF и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -26.38% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -29.74% |
Correlation
The correlation between BTF and GBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between BTF and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTF
GBTC
Сравнение BTF c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.81 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.40 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.93 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.65 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и GBTC
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -89.91% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -49.87% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -49.87% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -49.87% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -43.43% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 28.81% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и GBTC
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 9.25% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.07% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 33.86% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 43.69% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 62.44% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 82.20% | -23.79% |
Сравнение комиссий BTF и GBTC
BTF берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и GBTC
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTF and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (9.25%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 53.36% vs 14.83% for BTF. On fees, BTF is cheaper at 1.24% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 53.36% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTF is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.50% for GBTC.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор