PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTF с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTF и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTF и GBTC


2026 (YTD)20252024202320222021
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
-25.41%-63.94%67.60%136.86%-63.05%-26.38%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
-22.40%-7.65%113.81%317.61%-75.80%-29.74%

Доходность по периодам

С начала года, BTF показывает доходность -25.41%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -22.40%.


BTF

1 день
1.36%
1 месяц
1.28%
С начала года
-25.41%
6 месяцев
-78.33%
1 год
-61.97%
3 года*
-14.24%
5 лет*
10 лет*

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Доходность на риск

BTF vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTF
Ранг доходности на риск BTF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTF: 22
Ранг коэф-та Мартина

GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTF c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTFGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.47

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.38

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-0.80

-0.61

BTF vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTF на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTF и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTFGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.67

-1.05

Корреляция

Корреляция между BTF и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTF и GBTC

Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
3.14%3.07%52.96%15.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок BTF и GBTC

Максимальная просадка BTF за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и GBTC.


Загрузка...

Показатели просадок


BTFGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-89.91%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.78%

-49.55%

-32.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.91%

-46.10%

-33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.47%

-43.48%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.93%

23.39%

+19.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и GBTC

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTFGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

12.99%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.59%

36.80%

+64.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.01%

45.30%

+38.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.67%

64.19%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.67%

82.56%

-16.89%