Сравнение BTF с GBTC
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 10.52%/yr vs 35.70%/yr for GBTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTF и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.18%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Сравнение доходности по годам BTF и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -30.06% |
Correlation
The correlation between BTF and GBTC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between BTF and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTF
GBTC
Сравнение BTF c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.88 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.41 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и GBTC
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -89.91% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -53.75% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -53.75% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -49.43% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -43.49% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 33.38% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и GBTC
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 10.75% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 34.74% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 44.29% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 61.83% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 81.43% | -23.13% |
Сравнение комиссий BTF и GBTC
BTF берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и GBTC
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTF and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 35.70% vs 10.52% for BTF. On fees, BTF is cheaper at 1.24% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 35.70% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTF is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.50% for GBTC.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор