PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTF с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTF с GBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BTF - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 21 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTF и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTF и GBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF		-27.37%-63.94%67.60%136.86%-63.05%-26.38%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-23.71%-7.65%113.81%317.61%-75.80%-29.74%

Доходность по периодам

С начала года, BTF показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -23.71%.

BTF

1 день
-2.64%
1 месяц
1.03%
С начала года
-27.37%
6 месяцев
-79.62%
1 год
-63.36%
3 года*
-14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.71%
6 месяцев
-45.06%
1 год
-24.09%
3 года*
48.11%
5 лет*
0.50%
10 лет*
57.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с BTF:
BTF с BITOBTF с BETHBTF с IBITBTF с BTOPBTF с FBTCBTF с BTC-USDBTF с ^GSPC
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BTF vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTF
Ранг доходности на риск BTF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTF: 11
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTF c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

-0.54

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

-0.53

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.94

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.45

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

-0.95

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTF vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTF на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTF и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.67

-1.05

Корреляция

Корреляция между BTF и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTF и GBTC

Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF		3.23%3.07%52.96%15.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок BTF и GBTC

Максимальная просадка BTF за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-89.91%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.78%

-49.55%

-32.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.44%

-47.02%

-33.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.50%

-43.48%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.22%

23.57%

+19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и GBTC

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

10.84%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.49%

36.69%

+64.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.94%

45.22%

+38.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.65%

64.17%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

82.54%

-16.89%