Сравнение BTF с GBTC
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 10.44%/yr vs 36.12%/yr for GBTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTF и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.28%.
BTF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -39.37%
- С начала года
- -33.44%
- 1 год
- -47.42%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -33.35%
- С начала года
- -27.28%
- 1 год
- -46.93%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 47.81%
Сравнение доходности по годам BTF и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.44% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.28% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -30.06% |
Correlation
The correlation between BTF and GBTC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between BTF and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTF
GBTC
Сравнение BTF c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.88 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.40 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и GBTC
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -89.91% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -53.75% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -53.75% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -49.50% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -43.49% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 33.53% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и GBTC
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 10.67% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 34.54% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 44.21% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.28% | 61.81% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.28% | 81.43% | -23.15% |
Сравнение комиссий BTF и GBTC
BTF берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и GBTC
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 218.65%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 218.65% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTF and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (12.50%) compared to GBTC (10.67%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 36.12% vs 10.44% for BTF. On fees, BTF is cheaper at 1.24% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 36.12% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTF is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BTF has the higher dividend yield at 218.65%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.50% for GBTC.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор