Сравнение BTF с GBTC
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 4.88%/yr vs 36.17%/yr for GBTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTF и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -32.86%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам BTF и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -30.06% |
Correlation
The correlation between BTF and GBTC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between BTF and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTF
GBTC
Сравнение BTF c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.86 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.48 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и GBTC
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -89.91% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -53.37% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -53.37% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -53.37% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -43.45% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 31.15% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и GBTC
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 13.27% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 34.52% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 44.31% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 62.02% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 81.44% | -22.97% |
Сравнение комиссий BTF и GBTC
BTF берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и GBTC
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTF and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 36.17% vs 4.88% for BTF. On fees, BTF is cheaper at 1.24% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 36.17% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTF is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.50% for GBTC.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор