Сравнение BTF с BITO
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTF returned 10.52%/yr vs 21.06%/yr for BITO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BTF charges 1.24%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.22% |
Correlation
The correlation between BTF and BITO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between BTF and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTF
BITO
Сравнение BTF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.89 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.42 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITO
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -77.86% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -54.47% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -54.47% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -50.18% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -37.06% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 33.91% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITO
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 10.49% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 34.48% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 44.10% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 54.80% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 54.80% | +3.50% |
Сравнение комиссий BTF и BITO
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITO
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTF and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 10.52% for BTF. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 60.24% for BITO.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.95% for BITO.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор