Сравнение BTF с BITO
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTF returned 14.83%/yr vs 26.82%/yr for BITO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BTF charges 1.24%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -26.38% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -26.85% |
Correlation
The correlation between BTF and BITO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between BTF and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTF
BITO
Сравнение BTF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.83 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.44 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.97 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITO
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -77.86% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -50.64% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -50.64% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -50.64% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -36.75% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 29.27% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITO
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.25% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.03% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 33.71% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 43.61% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 55.10% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 55.10% | +3.31% |
Сравнение комиссий BTF и BITO
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITO
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTF and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (9.25%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 14.83% for BTF. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 69.59% for BITO.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.95% for BITO.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор