Сравнение BTF с BTC-USD
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BTF returned 10.44%/yr vs 28.84%/yr for BTC-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
BTF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -39.37%
- С начала года
- -33.44%
- 1 год
- -47.42%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам BTF и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.44% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -25.71% |
Correlation
The correlation between BTF and BTC-USD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between BTF and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTF
BTC-USD
Сравнение BTF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.88 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.41 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTC-USD
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -85.30% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -53.08% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -53.08% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -48.79% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -42.59% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 29.41% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTC-USD
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 9.63% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 34.90% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 35.73% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.28% | 43.96% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.28% | 56.33% | +1.95% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BTC-USD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (12.50%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTC-USD's -85.30%.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор