Сравнение BTF с CRPT
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTF returned 4.37%/yr vs 29.28%/yr for CRPT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.
Доходность
Сравнение доходности BTF и CRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -20.72%.
BTF
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -22.41%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -40.01%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRPT
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -17.82%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -25.76%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и CRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -40.47% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -20.72% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -20.11% |
Correlation
The correlation between BTF and CRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between BTF and CRPT shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. CRPT — Ранг доходности на риск
BTF
CRPT
Сравнение BTF c CRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | CRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.81 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.34 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и CRPT
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -88.34% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.06% | -56.46% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -56.46% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -53.99% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.86% | -52.56% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.02% | 34.01% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и CRPT
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 15.96%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.96% | 19.08% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.71% | 46.99% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 58.59% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.49% | 72.72% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.49% | 72.72% | -14.23% |
Сравнение комиссий BTF и CRPT
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и CRPT
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 244.46%, что больше доходности CRPT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 244.46% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.95% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and CRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (19.08%) compared to BTF (15.96%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs CRPT's -88.34%.
On 3-year performance, CRPT leads with 29.28% vs 4.37% for BTF. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 15.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 29.28% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 244.46%, compared with 0.95% for CRPT.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and First Trust. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.85% for CRPT.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и CRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор