Сравнение BTF с CRPT
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTF returned 10.52%/yr vs 14.81%/yr for CRPT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.
Доходность
Сравнение доходности BTF и CRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -22.19%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRPT
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -35.79%
- С начала года
- -22.19%
- 1 год
- -52.62%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и CRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.19% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -20.11% |
Correlation
The correlation between BTF and CRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between BTF and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. CRPT — Ранг доходности на риск
BTF
CRPT
Сравнение BTF c CRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | CRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.45 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и CRPT
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -88.34% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -56.46% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -56.46% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -54.84% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -52.57% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 36.34% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и CRPT
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 12.56%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 15.01% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 46.99% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 58.76% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 72.47% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 72.47% | -14.17% |
Сравнение комиссий BTF и CRPT
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и CRPT
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности CRPT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.97% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and CRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (15.01%) compared to BTF (12.56%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs CRPT's -88.34%.
On 3-year performance, CRPT leads with 14.81% vs 10.52% for BTF. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 14.81% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 0.97% for CRPT.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and First Trust. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.85% for CRPT.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и CRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор