Сравнение BTF с CRPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BTF с CRPT

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT).

BTF и CRPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTF - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 21 окт. 2021 г.. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTF или CRPT.

Корреляция

Корреляция между BTF и CRPT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BTF и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTF

CRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTF:

-0.38

CRPT:

0.20

Коэф-т Сортино

BTF:

-0.19

CRPT:

0.88

Коэф-т Омега

BTF:

0.98

CRPT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BTF:

-0.45

CRPT:

0.24

Коэф-т Мартина

BTF:

-1.00

CRPT:

0.68

Индекс Язвы

BTF:

22.59%

CRPT:

22.36%

Дневная вол-ть

BTF:

59.42%

CRPT:

76.84%

Макс. просадка

BTF:

-77.50%

CRPT:

-88.34%

Текущая просадка

BTF:

-45.48%

CRPT:

-51.67%

Доходность по периодам

С начала года, BTF показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -24.67%.

BTF

С начала года

-35.79%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-21.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRPT

С начала года

-24.67%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-11.26%

1 год

18.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BTF и CRPT

BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.

BTF

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

BTF: 1.24%

CRPT

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

CRPT: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTF и CRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTF c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTF: -0.38

CRPT: 0.20

Коэффициент Сортино

BTF: -0.19

CRPT: 0.88

Коэффициент Омега

BTF: 0.98

CRPT: 1.10

Коэффициент Кальмара

BTF: -0.45

CRPT: 0.24

Коэффициент Мартина

BTF: -1.00

CRPT: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа BTF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CRPT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTF и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTF

CRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTF и CRPT

Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 82.49%, что больше доходности CRPT в 2.45%

	TTM	2024	2023	2022	2021
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF	82.49%	52.96%	15.98%	0.00%	0.00%
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF	2.45%	1.84%	0.00%	0.03%	1.16%

Просадки

Сравнение просадок BTF и CRPT

Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTF

CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и CRPT

Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 21.77%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 26.80%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTF

CRPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTF с CRPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTF и CRPT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTF и CRPT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTF и CRPT

BTF

CRPT

Сравнение BTF c CRPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTF и CRPT

Просадки

Сравнение просадок BTF и CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и CRPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество