Сравнение BTF с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
BTF и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTF - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 21 окт. 2021 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTF и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -25.41% | -63.94% | 27.73% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -25.41%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
BTF
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -25.41%
- 6 месяцев
- -78.33%
- 1 год
- -61.97%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTF и BTCZ
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
BTF vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTF
BTCZ
Сравнение BTF c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.13 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.45 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.26 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.36 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.13 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.60 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BTF и BTCZ составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTCZ
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 3.14% | 3.07% | 52.96% | 15.98% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTCZ
Максимальная просадка BTF за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTF | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -91.06% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.78% | -68.27% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -79.24% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.47% | -72.75% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.93% | 48.60% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTCZ
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 15.74%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTF | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 26.38% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.59% | 73.37% | +28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.01% | 90.72% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.67% | 99.57% | -33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.67% | 99.57% | -33.90% |