Сравнение BTF с BTCZ
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -42.41% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 28.10% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between BTF and BTCZ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between BTF and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTF
BTCZ
Сравнение BTF c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.89 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.88 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTCZ
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -91.06% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -49.02% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -74.87% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -73.68% | +33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 23.81% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTCZ
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 15.89%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 26.92% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 68.80% | -29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 88.95% | -33.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 97.08% | -38.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 97.08% | -38.61% |
Сравнение комиссий BTF и BTCZ
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTCZ
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BTCZ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to BTF (15.89%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -42.41% for BTF. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 15.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Valkyrie and T-Rex. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор