Сравнение BTEFX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BTEFX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.42% против 14.02% соответственно.
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и SSSYX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
BTEFX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
BTEFX
SSSYX
Сравнение BTEFX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.49 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.30 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и SSSYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и SSSYX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и SSSYX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -91.48% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -12.10% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -24.49% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -91.48% | +58.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.22% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.20% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.52% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и SSSYX
Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.34% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 9.53% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 18.29% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.89% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 124.43% | -107.44% |