PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEFX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEFX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BTEFX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 8.31% соответственно.

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с BTMFXBTEFX с WAMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий BTEFX и SGOIX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
BTEFX
Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

BTEFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.21

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.80

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.59

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

10.79

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.21

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между BTEFX и SGOIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и SGOIX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и SGOIX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTEFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-35.54%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.35%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-21.39%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-24.79%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.91%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.57%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.72%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и SGOIX

Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTEFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.40%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.85%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

13.64%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

11.77%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

11.37%

+5.62%