Сравнение BTEFX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTEFX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции ORDNX немного впереди с 11.45%.
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и ORDNX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
BTEFX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
BTEFX
ORDNX
Сравнение BTEFX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.92 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.42 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.87 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.04 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.92 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.08 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и ORDNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и ORDNX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и ORDNX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -34.40% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -2.66% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -18.77% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -34.40% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -2.15% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -3.86% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.71% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и ORDNX
Boston Trust Equity Fund (BTEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 1.18% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 1.74% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 2.66% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 7.08% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.24% | +2.75% |