Сравнение BTEFX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции BTEFX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.42% против 14.08% соответственно.
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и FLCPX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
BTEFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
BTEFX
FLCPX
Сравнение BTEFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.33 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.39 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и FLCPX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и FLCPX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -33.87% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -12.14% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -24.40% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -33.87% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.23% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.24% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.53% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и FLCPX
Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.34% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 9.53% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 18.33% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.08% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.15% | -1.16% |