Сравнение BTE с BZ=F
BTE (Baytex Energy Corp) is a stock, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTE и BZ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 22.21%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 127.26%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- -2.34%
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTE и BZ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTE Baytex Energy Corp | 27.88% | 28.83% | -20.55% | -25.70% | 25.98% |
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
Correlation
The correlation between BTE and BZ=F is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTE vs. BZ=F — Ранг доходности на риск
BTE
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTE c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baytex Energy Corp (BTE) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTE | BZ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTE и BZ=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTE | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.56% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTE и BZ=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTE | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.37% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
BTE and BZ=F have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTE и BZ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор