Сравнение BTE с CNQ
BTE (Baytex Energy Corp) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, BTE returned -2.39%/yr vs 17.04%/yr for CNQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTE и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTE показывает доходность 47.96%, что значительно выше, чем у CNQ с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции BTE уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: -2.39% против 17.04% соответственно.
BTE
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 47.96%
- 6 месяцев
- 47.84%
- 1 год
- 185.34%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- -2.39%
CNQ
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 34.78%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам BTE и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE Baytex Energy Corp | 47.96% | 28.83% | -20.55% | -25.70% | 45.95% | 476.49% | -63.03% | -17.61% | -41.33% | -38.52% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 36.23% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between BTE and CNQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between BTE and CNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTE:
$3.56B
CNQ:
$95.79B
BTE:
-$0.97
CNQ:
$4.65
BTE:
6.89
CNQ:
2.34
BTE:
1.66
CNQ:
2.14
BTE:
$528.79M
CNQ:
$40.74B
BTE:
-$81.49M
CNQ:
$12.53B
BTE:
$388.25M
CNQ:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTE vs. CNQ — Ранг доходности на риск
BTE
CNQ
Сравнение BTE c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baytex Energy Corp (BTE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTE | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.98 | 3.89 | +8.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.67 | 8.91 | +21.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTE | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 1.90 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.41 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BTE и CNQ
Максимальная просадка BTE за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTE и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTE | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -80.75% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -14.16% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.67% | -35.85% | -30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -35.85% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.87% | -77.84% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.08% | -8.77% | -80.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.71% | -23.53% | -37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 6.16% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTE и CNQ
Baytex Energy Corp (BTE) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что BTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTE | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 8.97% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 23.89% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.88% | 28.93% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.43% | 32.83% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.89% | 40.28% | +25.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTE и CNQ
Дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CNQ в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE Baytex Energy Corp | 1.38% | 2.03% | 2.56% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.69% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.81% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTE и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baytex Energy Corp и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTE и CNQ
BTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 91.91M при выручке в 402.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 46.62M при выручке в 402.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
BTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила о чистой прибыли в -67.50M при выручке в 402.40M, что соответствует чистой рентабельности -16.8%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BTE and CNQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTE has higher volatility (12.24%) compared to CNQ (8.97%). In terms of maximum drawdown, BTE dropped -99.55% vs CNQ's -80.75%.
BTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTE и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор