PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с ETHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с ETHE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTCN returned -49.53%/yr vs -6.89%/yr for ETHE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 2.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и ETHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTCN показывает доходность -48.59%, а ETHE немного выше – -47.83%.

LTCN

1 день
1.01%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-48.59%
6 месяцев
-49.66%
1 год
-54.95%
3 года*
-11.17%
5 лет*
-49.53%
10 лет*
—

ETHE

1 день
-1.56%
1 месяц
-24.88%
С начала года
-47.83%
6 месяцев
-47.20%
1 год
-36.88%
3 года*
11.14%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и ETHE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-48.59%-54.37%-18.79%650.00%-77.17%-96.84%731.43%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-47.83%-13.03%44.14%308.40%-85.29%108.77%66.27%

Correlation

The correlation between LTCN and ETHE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.56

The correlation between LTCN and ETHE shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

Grayscale Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с GSOLLTCN с LTC-USDLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с BTC
Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH

Доходность на риск

LTCN vs. ETHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c ETHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTCNETHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.54

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-0.47

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.95

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.54

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-0.90

-0.29

LTCN vs. ETHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ETHE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и ETHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTCN и ETHE

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ETHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNETHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-96.26%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.99%

-68.17%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.68%

-68.17%

-25.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.71%

-89.85%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-80.27%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.67%

-72.24%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.26%

41.10%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и ETHE

Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 16.44%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNETHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

19.69%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.27%

46.40%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.19%

68.82%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.87%

82.22%

+22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.51%

191.10%

-49.59%

Сравнение комиссий LTCN и ETHE

И LTCN, и ETHE имеют комиссию равную 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и ETHE

LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.56%
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTCN and ETHE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHE has higher volatility (19.69%) compared to LTCN (16.44%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ETHE's -96.26%.

On 5-year performance, ETHE leads with -6.89% vs -49.53% for LTCN. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ETHE has performed better with a -6.89% return vs -49.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTCN and ETHE have the same expense ratio: 2.50% per year.

ETHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for LTCN.

LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index.

ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и ETHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор