PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с IBLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

BTCZ и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и IBLC

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		29.93%-29.11%-76.58%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.68%27.05%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью -10.68%.

BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.35%
С начала года
29.93%
6 месяцев
93.66%
1 год
-16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
6.56%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-29.99%
1 год
57.18%
3 года*
34.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB

Сравнение комиссий BTCZ и IBLC

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.99

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.62

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.18

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

2.64

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.99

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.23

-0.82

Корреляция

Корреляция между BTCZ и IBLC составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и IBLC

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBLC в 7.06%

TTM2025202420232022
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.06%6.31%1.60%1.79%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и IBLC

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-62.54%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-44.94%

-23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.05%

-41.28%

-37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.74%

-26.00%

-46.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.58%

20.15%

+28.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и IBLC

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

18.51%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.35%

44.23%

+29.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.77%

58.34%

+32.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.68%

65.16%

+34.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

65.16%

+34.52%