Сравнение BTCZ с CBOL
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their -0.91 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у CBOL с доходностью -1.71%.
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $24.12K | $29.76K | $17.49K |
Сравнение доходности по годам BTCZ и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | 55.09% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.71% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BTCZ and CBOL is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTCZ
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCZ c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и CBOL
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -5.05% | -86.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.62% | -4.34% | -75.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.94% | -3.50% | -70.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.92% | 3.63% | +85.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 3.63% | +91.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 3.63% | +91.78% |
Сравнение комиссий BTCZ и CBOL
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и CBOL
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CBOL в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and CBOL have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
CBOL has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.01% for BTCZ.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: T-Rex and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор