PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с BCDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF).

BTCZ и BCDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и BCDF

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		29.93%-29.11%-76.58%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		1.72%11.63%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 1.72%.

BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.35%
С начала года
29.93%
6 месяцев
93.66%
1 год
-16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
2.24%
1 месяц
-3.88%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-0.09%
1 год
13.04%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с EZET
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с ARKBBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCO

Сравнение комиссий BTCZ и BCDF

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZBCDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.78

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.19

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.40

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

3.61

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.78

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.38

-0.98

Корреляция

Корреляция между BTCZ и BCDF составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и BCDF

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BCDF в 2.48%

TTM2025202420232022
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%0.00%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.48%2.53%1.63%0.69%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и BCDF

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BCDF.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-27.70%

-63.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-8.84%

-59.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.05%

-5.09%

-73.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.74%

-10.23%

-62.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.58%

3.44%

+45.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и BCDF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

5.22%

+21.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.35%

11.75%

+61.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.77%

16.82%

+73.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.68%

17.06%

+82.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

17.06%

+82.62%