Сравнение BTCX-B.TO с VTI
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.52%/yr vs 15.49%/yr for VTI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и VTI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.84%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -20.55%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -28.69%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -26.21% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -18.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.84% | 11.75% | 34.29% | 23.05% | -14.42% | 23.55% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and VTI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between BTCX-B.TO and VTI shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
VTI
Сравнение BTCX-B.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCX-B.TO | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.10 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.56 | -12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и VTI
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки VTI в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -46.81% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.20% | -8.95% | -43.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.20% | -20.17% | -32.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | -24.09% | -51.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -1.32% | -48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -7.82% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 2.40% | +27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и VTI
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 4.65% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 10.23% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.22% | 13.07% | +30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 18.39% | +35.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 19.35% | +35.60% |
Сравнение комиссий BTCX-B.TO и VTI
BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и VTI
BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BTCX-B.TO and VTI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор