PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с STCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Over the past 3 years, BTCX-B.TO returned 35.97%/yr vs 61.75%/yr for STCE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как STCE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STCE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 33.13%.

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

STCE

1 день
-0.42%
1 месяц
13.03%
С начала года
33.13%
6 месяцев
6.71%
1 год
80.87%
3 года*
61.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-22.97%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		33.13%29.88%53.94%104.06%-35.64%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and STCE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between BTCX-B.TO and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.35

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.94

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.49

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.64

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.35

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.72

-0.65

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и STCE

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки STCE в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-54.49%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-54.49%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-54.49%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-26.69%

-23.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-21.09%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

30.74%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и STCE

Текущая волатильность для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) составляет 9.43%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

14.32%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

42.16%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

60.42%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

54.24%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.98%

54.24%

+0.74%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и STCE

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и STCE

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM2025202420232022
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and STCE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while STCE is Blockchain. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.30% for STCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор