PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с SPYD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 16.44%/yr vs 11.79%/yr for SPYD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 19.45%.

BTCX-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
-32.54%
С начала года
-25.47%
1 год
-45.50%
3 года*
31.06%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
13.40%
С начала года
19.45%
1 год
22.31%
3 года*
16.48%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и SPYD

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-25.47%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-18.60%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		19.45%-0.13%25.11%1.44%5.09%12.59%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and SPYD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCX-B.TOSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.78

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.62

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.40

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

10.15

-11.50

BTCX-B.TO vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и SPYD

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки SPYD в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-41.50%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.71%

-6.58%

-46.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.71%

-15.03%

-37.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-17.48%

-57.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.97%

-0.44%

-48.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.32%

-5.40%

-27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.90%

2.20%

+31.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и SPYD

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

4.47%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

8.84%

+25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.63%

12.62%

+31.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.33%

16.90%

+36.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

20.53%

+34.14%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и SPYD

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и SPYD

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.11%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and SPYD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор