PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с BITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с BITC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past 3 years, BTCX-B.TO returned 31.06%/yr vs 32.45%/yr for BITC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for BITC.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как BITC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 2.72%.

BTCX-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
-32.54%
С начала года
-25.47%
1 год
-45.50%
3 года*
31.06%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

BITC

1 день
-0.30%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
-4.36%
С начала года
2.72%
1 год
-22.77%
3 года*
32.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и BITC

2026 (YTD)202520242023
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-25.47%-11.32%139.01%46.03%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		2.72%-24.09%114.61%38.10%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and BITC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.76

Over the past year, the correlation between BTCX-B.TO and BITC has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCX-B.TOBITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.92

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.23

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.82

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.16

-0.19

BTCX-B.TO vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITC равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и BITC

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки BITC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и BITC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-38.48%

-36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.71%

-27.90%

-24.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.71%

-38.48%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.97%

-32.08%

-16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.32%

-17.28%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.90%

19.74%

+14.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и BITC

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.83%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

18.89%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.63%

24.88%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.33%

46.30%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

46.30%

+8.37%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и BITC

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и BITC

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

ПозицияTTM202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.35%3.36%42.68%5.82%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and BITC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCX-B.TO is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCX-B.TO is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.

They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Bitwise. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.88% for BITC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и BITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор