Сравнение BTCW с SCHD
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs 26.47% for SCHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам BTCW и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.44% | 4.34% | 11.31% |
Correlation
The correlation between BTCW and SCHD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BTCW
SCHD
Сравнение BTCW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.76 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 13.87 | -15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и SCHD
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -33.37% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -4.61% | -48.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -1.87% | -51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -3.31% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 1.91% | +28.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и SCHD
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 3.12% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 7.74% | +26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 11.09% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 14.36% | +35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 16.70% | +33.38% |
Сравнение комиссий BTCW и SCHD
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и SCHD
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.28% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and SCHD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (13.34%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 26.47% vs -45.23% for BTCW. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.47% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор