Сравнение BTCW с NTSX
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs 19.51% for NTSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.57%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 92.79% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.57% | 18.82% | 19.93% |
Correlation
The correlation between BTCW and NTSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. NTSX — Ранг доходности на риск
BTCW
NTSX
Сравнение BTCW c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.14 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.97 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и NTSX
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -31.34% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -9.16% | -44.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -1.10% | -47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -6.72% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 2.18% | +30.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и NTSX
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 3.22% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 10.60% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 12.92% | +31.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 17.18% | +32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 18.24% | +31.55% |
Сравнение комиссий BTCW и NTSX
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и NTSX
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and NTSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (10.75%) compared to NTSX (3.22%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs NTSX's -31.34%.
On 1-year performance, NTSX leads with 19.51% vs -46.38% for BTCW. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 19.51% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор