Сравнение BTCW с NTSX
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs 19.46% for NTSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 6.42%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.42% | 18.82% | 19.93% |
Correlation
The correlation between BTCW and NTSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. NTSX — Ранг доходности на риск
BTCW
NTSX
Сравнение BTCW c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.13 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.03 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и NTSX
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -31.34% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -9.16% | -43.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -3.05% | -49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -6.76% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 2.16% | +28.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и NTSX
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 5.23% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 10.51% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 13.05% | +31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 17.17% | +32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 18.28% | +31.80% |
Сравнение комиссий BTCW и NTSX
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и NTSX
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.11% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and NTSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (13.34%) compared to NTSX (5.23%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs NTSX's -31.34%.
On 1-year performance, NTSX leads with 19.46% vs -45.23% for BTCW. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 19.46% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
NTSX has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор