Сравнение BTCW с GBTC
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs -45.93% for GBTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCW charges 0.30%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -32.48%, а GBTC немного ниже – -32.86%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам BTCW и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 82.78% |
Correlation
The correlation between BTCW and GBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCW and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTCW
GBTC
Сравнение BTCW c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.48 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и GBTC
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -89.91% | +36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -53.37% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -53.37% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -43.45% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 31.15% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и GBTC
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 13.34% и 13.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 13.27% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 34.52% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 44.31% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 62.02% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 81.44% | -31.36% |
Сравнение комиссий BTCW и GBTC
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и GBTC
Ни BTCW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCW and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCW has higher volatility (13.34%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, BTCW leads with -45.23% vs -45.93% for GBTC. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCW has performed better with a -45.23% return vs -45.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BTCW and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Grayscale. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 1.50% for GBTC.
BTCW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор