PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCW с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с GBTC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCW или GBTC.

Корреляция

Корреляция между BTCW и GBTC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTCW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.11%
85.16%
BTCW
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCW:

0.79

GBTC:

0.49

Коэф-т Сортино

BTCW:

1.42

GBTC:

1.06

Коэф-т Омега

BTCW:

1.17

GBTC:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTCW:

1.52

GBTC:

0.78

Коэф-т Мартина

BTCW:

3.37

GBTC:

1.73

Индекс Язвы

BTCW:

12.81%

GBTC:

15.77%

Дневная вол-ть

BTCW:

54.56%

GBTC:

55.63%

Макс. просадка

BTCW:

-28.33%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BTCW:

-10.80%

GBTC:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью 1.78%.

BTCW

С начала года

2.55%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

42.59%

1 год

49.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

1.78%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

41.91%

1 год

32.78%

5 лет

53.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCW и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг риск-скорректированной доходности BTCW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCW, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTCW: 0.79
GBTC: 0.49
Коэффициент Сортино BTCW, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTCW: 1.42
GBTC: 1.06
Коэффициент Омега BTCW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTCW: 1.17
GBTC: 1.13
Коэффициент Кальмара BTCW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCW: 1.52
GBTC: 0.78
Коэффициент Мартина BTCW, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTCW: 3.37
GBTC: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.79
0.49
BTCW
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и GBTC

Ни BTCW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BTCW и GBTC

Максимальная просадка BTCW за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-11.06%
BTCW
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и GBTC

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.65% и 16.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
16.42%
BTCW
GBTC