Сравнение BTCW с EPI
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs -8.44% for EPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -7.47%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам BTCW и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.47% | 2.25% | 9.74% |
Correlation
The correlation between BTCW and EPI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. EPI — Ранг доходности на риск
BTCW
EPI
Сравнение BTCW c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.50 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.15 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и EPI
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -66.21% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -16.88% | -36.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -15.50% | -37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -18.64% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 7.38% | +23.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и EPI
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 4.62% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 13.11% | +21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 15.22% | +28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 16.26% | +33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 20.30% | +29.78% |
Сравнение комиссий BTCW и EPI
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и EPI
Ни BTCW, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and EPI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (13.34%) compared to EPI (4.62%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs EPI's -66.21%.
On 1-year performance, EPI leads with -8.44% vs -45.23% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPI has performed better with a -8.44% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
BTCW and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while EPI is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.84% for EPI.
EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор