Сравнение BTCW с DHS
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs 24.36% for DHS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 13.65%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам BTCW и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 13.65% | 12.87% | 17.96% |
Correlation
The correlation between BTCW and DHS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. DHS — Ранг доходности на риск
BTCW
DHS
Сравнение BTCW c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.89 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 14.08 | -15.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и DHS
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -67.25% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -6.30% | -46.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -0.28% | -52.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -9.53% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 1.73% | +29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и DHS
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 3.62% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 7.56% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 10.24% | +33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 13.88% | +36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 16.08% | +34.00% |
Сравнение комиссий BTCW и DHS
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и DHS
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and DHS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (13.34%) compared to DHS (3.62%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs DHS's -67.25%.
On 1-year performance, DHS leads with 24.36% vs -45.23% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHS has performed better with a 24.36% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while DHS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор