Сравнение BTCW с DHS
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past year, BTCW returned -39.49% vs 22.85% for DHS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 11.10%.
BTCW
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.18%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам BTCW и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -27.48% | -6.05% | 100.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 11.10% | 12.87% | 18.74% |
Correlation
The correlation between BTCW and DHS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. DHS — Ранг доходности на риск
BTCW
DHS
Сравнение BTCW c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.64 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.37 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.29 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и DHS
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -67.25% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -6.30% | -43.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -1.52% | -47.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -9.55% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 1.71% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и DHS
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 3.05% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 7.36% | +26.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 10.06% | +33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 13.90% | +36.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 16.08% | +34.01% |
Сравнение комиссий BTCW и DHS
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и DHS
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.32% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and DHS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (9.14%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -49.45% vs DHS's -67.25%.
On 1-year performance, DHS leads with 22.85% vs -39.49% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHS has performed better with a 22.85% return vs -39.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while DHS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор