Сравнение BTCW с BTCZ
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs 67.42% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 54.87%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- 77.17%
- С начала года
- 54.87%
- 6 месяцев
- 58.86%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -6.05% | 61.88% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 54.87% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between BTCW and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCW and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTCW
BTCZ
Сравнение BTCW c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.38 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.75 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.77 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.53 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BTCZ
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -91.06% | +38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -49.02% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -75.02% | +22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -73.73% | +57.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 25.77% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BTCZ
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 9.98%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 18.81% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 67.75% | -33.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 88.13% | -44.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 97.32% | -47.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 97.32% | -47.15% |
Сравнение комиссий BTCW и BTCZ
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BTCZ
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (18.81%) compared to BTCW (9.98%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 67.42% vs -40.98% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 67.42% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and T-Rex. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор