PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

BTCW и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCW и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-22.24%-6.05%61.88%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

BTCW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCE.DEBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий BTCW и BTCZ

BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund

Доходность на риск

BTCW vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.13

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.45

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.26

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.36

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.60

+0.96

Корреляция

Корреляция между BTCW и BTCZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и BTCZ

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BTCW и BTCZ

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCWBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-91.06%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-68.27%

+18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-79.24%

+33.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-72.75%

+58.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

48.60%

-25.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и BTCZ

Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 12.82%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCWBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

26.38%

-13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

73.37%

-36.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

90.72%

-45.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

99.57%

-48.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

99.57%

-48.44%