PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCT с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCT с IWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTC Digital Ltd. (BTCT) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCT и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTC Digital Ltd. (BTCT) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCT и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTCT
BTC Digital Ltd.		-6.92%-72.80%-0.83%37.40%-97.67%-87.48%-91.45%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%40.18%

Доходность по периодам

С начала года, BTCT показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.58%.

BTCT

1 день
8.04%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-57.24%
1 год
-69.29%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-75.68%
10 лет*
—

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTC Digital Ltd.

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с BTCT:
BTCT с VOOBTCT с QQQBTCT с VGTBTCT с BTC-USDBTCT с BITXBTCT с ETH-USDBTCT с VTI
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

BTCT vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCT
Ранг доходности на риск BTCT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCT: 99
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCT c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Digital Ltd. (BTCT) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCTIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

1.05

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.56

1.51

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.38

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

6.45

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCT vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IWD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCT и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCTIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.05

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.62

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.40

-0.85

Корреляция

Корреляция между BTCT и IWD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCT и IWD

BTCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCT
BTC Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BTCT и IWD

Максимальная просадка BTCT за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCT и IWD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCTIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-60.10%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.71%

-11.80%

-62.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-19.04%

-80.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.33%

-95.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.71%

-8.71%

-86.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.76%

2.52%

+44.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCT и IWD

BTC Digital Ltd. (BTCT) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCTIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

4.26%

+12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.07%

8.28%

+47.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.38%

15.74%

+64.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.19%

14.80%

+172.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

176.40%

17.28%

+159.12%