Сравнение BTCT с BTC-USD
BTCT (BTC Digital Ltd.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCT returned -71.38%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCT показывает доходность -12.31%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BTCT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -33.72%
- 1 год
- -62.50%
- 3 года*
- -33.84%
- 5 лет*
- -71.38%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BTCT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCT BTC Digital Ltd. | -12.31% | -72.80% | -0.83% | 37.40% | -97.67% | -87.48% | -88.89% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 352.52% |
Correlation
The correlation between BTCT and BTC-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г. | 0.21 |
Over the past year, BTCT and BTC-USD have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCT
BTC-USD
Сравнение BTCT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Digital Ltd. (BTCT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.45 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCT и BTC-USD
Максимальная просадка BTCT за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -85.30% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.59% | -52.23% | -22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.53% | -52.23% | -42.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.82% | -76.67% | -23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -52.23% | -47.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.85% | -42.42% | -52.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 31.57% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCT и BTC-USD
BTC Digital Ltd. (BTCT) имеет более высокую волатильность в 26.56% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.56% | 12.44% | +14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.05% | 34.75% | +20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.25% | 35.63% | +43.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.76% | 44.15% | +142.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.99% | 56.40% | +117.59% |
Часто задаваемые вопросы
BTCT and BTC-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCT has higher volatility (26.56%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BTCT dropped -99.99% vs BTC-USD's -85.30%.
BTCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор