PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCT с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTC Digital Ltd. (BTCT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTC Digital Ltd. (BTCT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTCT
BTC Digital Ltd.		-6.92%-72.80%-0.83%37.40%-97.67%-87.48%-91.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%52.92%

Доходность по периодам

С начала года, BTCT показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

BTCT

1 день
8.04%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-57.24%
1 год
-69.29%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-75.68%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTC Digital Ltd.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BTCT:
BTCT с VOOBTCT с QQQBTCT с VGTBTCT с BTC-USDBTCT с BITXBTCT с ETH-USDBTCT с ^GSPC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BTCT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCT
Ранг доходности на риск BTCT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCT: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Digital Ltd. (BTCT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCTVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.98

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.56

1.52

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.54

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

7.30

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.98

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.61

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.48

-0.93

Корреляция

Корреляция между BTCT и VTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCT и VTI

BTCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCT
BTC Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок BTCT и VTI

Максимальная просадка BTCT за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCT и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.45%

-44.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.71%

-12.30%

-62.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-25.36%

-74.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.54%

-94.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.71%

-8.08%

-86.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.76%

2.60%

+44.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCT и VTI

BTC Digital Ltd. (BTCT) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

5.48%

+11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.07%

9.75%

+46.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.38%

19.02%

+61.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.19%

17.41%

+169.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

176.40%

18.29%

+158.11%