Сравнение BTCT с ETH-USD
BTCT (BTC Digital Ltd.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCT returned -70.77%/yr vs -0.55%/yr for ETH-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCT и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCT показывает доходность -33.05%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%.
BTCT
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -32.00%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -33.05%
- 1 год
- -74.70%
- 3 года*
- -40.82%
- 5 лет*
- -70.77%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам BTCT и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCT BTC Digital Ltd. | -33.05% | -72.80% | -0.83% | 37.40% | -97.67% | -87.48% | -88.89% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 457.49% |
Correlation
The correlation between BTCT and ETH-USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г. | 0.21 |
Over the past year, BTCT and ETH-USD have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BTCT
ETH-USD
Сравнение BTCT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Digital Ltd. (BTCT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCT | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.70 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.07 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCT и ETH-USD
Максимальная просадка BTCT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCT и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.01% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.68% | -67.60% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.54% | -67.60% | -28.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -79.35% | -20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -61.92% | -38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.89% | -51.01% | -43.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.13% | 36.94% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCT и ETH-USD
BTC Digital Ltd. (BTCT) имеет более высокую волатильность в 54.20% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что BTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.20% | 13.59% | +40.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.60% | 46.66% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.25% | 55.03% | +31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.76% | 58.72% | +129.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.20% | 76.80% | +97.40% |
Часто задаваемые вопросы
BTCT and ETH-USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCT has higher volatility (54.20%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, BTCT dropped -100.00% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCT и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор