PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCT с BITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCT с BITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCT (BTC Digital Ltd.) is a stock, while BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Over the past year, BTCT returned -67.16% vs -74.00% for BITX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTCT и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTC Digital Ltd. (BTCT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCT показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.95%.

BTCT

1 день
0.00%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-67.16%
3 года*
-34.72%
5 лет*
-71.49%
10 лет*
—

BITX

1 день
-5.55%
1 месяц
-40.63%
С начала года
-54.95%
6 месяцев
-60.56%
1 год
-74.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCT и BITX

2026 (YTD)202520242023
BTCT
BTC Digital Ltd.		-15.38%-72.80%-0.83%27.38%
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-54.95%-38.71%163.41%47.23%

Correlation

The correlation between BTCT and BITX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.44

The correlation between BTCT and BITX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTC Digital Ltd.

2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCT:
BTCT с VOOBTCT с QQQBTCT с VGTBTCT с BTC-USDBTCT с VTIBTCT с ETH-USDBTCT с ^GSPC
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с MSTX

Доходность на риск

BTCT vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCT
Ранг доходности на риск BTCT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCT c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Digital Ltd. (BTCT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCTBITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.85

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
-1.49

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.93

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.47

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCT vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCT на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCT и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCTBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.02

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BTCT и BITX

Максимальная просадка BTCT за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCT и BITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCTBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-80.09%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.59%

-80.09%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-80.09%

-19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.86%

-31.77%

-63.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.79%

50.28%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCT и BITX

Текущая волатильность для BTC Digital Ltd. (BTCT) составляет 12.16%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что BTCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCTBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

18.52%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.97%

68.11%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.90%

86.90%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

186.36%

98.26%

+88.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.10%

98.26%

+75.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCT и BITX

BTCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%.

ПозицияTTM20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		35.20%21.69%10.70%
BTCT
BTC Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCT and BITX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITX has higher volatility (18.52%) compared to BTCT (12.16%). In terms of maximum drawdown, BTCT dropped -99.99% vs BITX's -80.09%.

BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCT и BITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор