Сравнение BTCO с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
BTCO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 100.54% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 13.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и RSP
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
BTCO vs. RSP — Ранг доходности на риск
BTCO
RSP
Сравнение BTCO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.75 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.17 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.04 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.64 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.75 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и RSP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и RSP
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и RSP
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -59.92% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -12.54% | -36.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -5.66% | -40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -6.69% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 2.80% | +20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и RSP
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 4.40% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 8.84% | +27.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 17.16% | +27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 16.20% | +34.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 18.36% | +32.42% |