Сравнение BTCO с RSP
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -38.71% vs 19.50% for RSP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -25.40%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.
BTCO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.43%
- С начала года
- -25.40%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам BTCO и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -25.40% | -6.58% | 100.54% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.70% | 11.21% | 13.80% |
Correlation
The correlation between BTCO and RSP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. RSP — Ранг доходности на риск
BTCO
RSP
Сравнение BTCO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.49 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.48 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.70 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и RSP
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -59.92% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -7.85% | -41.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.03% | -0.38% | -47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -6.65% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 2.06% | +26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и RSP
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 2.56% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.37% | 8.29% | +26.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.56% | 11.56% | +32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 16.18% | +33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.77% | 18.35% | +31.42% |
Сравнение комиссий BTCO и RSP
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и RSP
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and RSP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (9.46%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.33% vs RSP's -59.92%.
On 1-year performance, RSP leads with 19.50% vs -38.71% for BTCO. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSP has performed better with a 19.50% return vs -38.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while RSP is S&P 500. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.20% for RSP.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор