Сравнение BTCO с PPA
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs 26.01% for PPA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 9.73%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение доходности по годам BTCO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 93.87% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 9.73% | 37.15% | 27.67% |
Correlation
The correlation between BTCO and PPA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. PPA — Ранг доходности на риск
BTCO
PPA
Сравнение BTCO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.91 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.24 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и PPA
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -57.37% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -13.71% | -39.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -7.39% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -9.18% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 4.97% | +25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и PPA
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 7.99% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 16.83% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 20.14% | +24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 18.70% | +31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 20.72% | +29.02% |
Сравнение комиссий BTCO и PPA
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и PPA
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.37% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and PPA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (13.25%) compared to PPA (7.99%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs PPA's -57.37%.
On 1-year performance, PPA leads with 26.01% vs -45.25% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPA has performed better with a 26.01% return vs -45.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
PPA has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while PPA is Aerospace & Defense. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор