Сравнение BTCO с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
BTCO и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 100.54% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -22.16%, а HODL немного выше – -22.04%.
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и HODL
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
BTCO vs. HODL — Ранг доходности на риск
BTCO
HODL
Сравнение BTCO c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.44 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | -0.37 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.35 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.75 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и HODL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и HODL
Ни BTCO, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BTCO и HODL
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, примерно равная максимальной просадке HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -49.25% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -49.25% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -45.67% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -14.14% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 23.20% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и HODL
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 13.03% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 12.99% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 36.72% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 45.07% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 50.90% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 50.90% | -0.12% |