Сравнение BTCO с ECCC
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs 15.19% for ECCC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и ECCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у ECCC с доходностью 4.16%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECCC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и ECCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 93.87% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 4.16% | 16.21% | 11.97% |
Correlation
The correlation between BTCO and ECCC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. ECCC — Ранг доходности на риск
BTCO
ECCC
Сравнение BTCO c ECCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | ECCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.55 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.61 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и ECCC
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и ECCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -19.16% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -4.29% | -48.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -0.08% | -52.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -3.68% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 1.58% | +29.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и ECCC
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 3.42% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 8.42% | +26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 11.42% | +32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 12.26% | +37.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 12.23% | +37.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и ECCC
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.50% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and ECCC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (13.25%) compared to ECCC (3.42%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs ECCC's -19.16%.
ECCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и ECCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор