Сравнение BTCO с ECCC
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -38.71% vs 16.17% for ECCC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и ECCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -25.40%, что значительно ниже, чем у ECCC с доходностью 1.93%.
BTCO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.43%
- С начала года
- -25.40%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECCC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и ECCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -25.40% | -6.58% | 100.54% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 1.93% | 16.21% | 12.39% |
Correlation
The correlation between BTCO and ECCC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. ECCC — Ранг доходности на риск
BTCO
ECCC
Сравнение BTCO c ECCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | ECCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.78 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.44 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.45 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и ECCC
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и ECCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -19.16% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -4.29% | -45.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.03% | -1.04% | -46.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -3.72% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 1.55% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и ECCC
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 4.17% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.37% | 8.37% | +26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.56% | 11.24% | +32.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 12.24% | +37.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.77% | 12.24% | +37.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и ECCC
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.61% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and ECCC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (9.46%) compared to ECCC (4.17%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.33% vs ECCC's -19.16%.
ECCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и ECCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор