Сравнение BTCO с DEFI
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate while DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -39.77% vs -39.55% for DEFI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for DEFI.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и DEFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -27.49%, а DEFI немного выше – -27.20%.
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и DEFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -6.58% | 35.80% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
Correlation
The correlation between BTCO and DEFI is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BTCO and DEFI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. DEFI — Ранг доходности на риск
BTCO
DEFI
Сравнение BTCO c DEFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | DEFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.07 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и DEFI
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке DEFI в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и DEFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -49.60% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -49.60% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -49.32% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -16.53% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 28.51% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и DEFI
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеют волатильность 9.13% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.25% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 34.33% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 43.87% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 48.87% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 48.87% | +0.89% |
Сравнение комиссий BTCO и DEFI
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEFI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и DEFI
Ни BTCO, ни DEFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCO and DEFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to BTCO (9.13%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.49% vs DEFI's -49.60%.
On 1-year performance, DEFI leads with -39.55% vs -39.77% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -39.55% return vs -39.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
BTCO and DEFI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. They also come from different issuers: Invesco and Hashdex. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.90% for DEFI.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и DEFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор