PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCO с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -38.71% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BTCO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность -25.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

BTCO

1 день
-2.74%
1 месяц
-18.43%
С начала года
-25.40%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCO и DBE

2026 (YTD)20252024
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		-25.40%-6.58%100.54%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%0.94%

Correlation

The correlation between BTCO and DBE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.00

The correlation between BTCO and DBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BTCO:
BTCO с IBITBTCO с FBTCBTCO с SPYBTCO с BTC-USDBTCO с VOOBTCO с BTCWBTCO с ARKB
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BTCO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг доходности на риск BTCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.43

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.96

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.40

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.89

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.53

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.43

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.09

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BTCO и DBE

Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-86.69%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.33%

-14.41%

-34.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.03%

-30.27%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-57.31%

+41.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.41%

7.35%

+21.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и DBE

Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 9.46%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

12.95%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.37%

30.86%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.56%

34.97%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.77%

29.39%

+20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.77%

28.33%

+21.44%

Сравнение комиссий BTCO и DBE

BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и DBE

BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BTCO and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to BTCO (9.46%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.33% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -38.71% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -38.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BTCO.

BTCO is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор