PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCLX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCLX с KNGLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTCLX (Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both mutual funds - BTCLX is a Cryptocurrency fund actively managed by CBOE Vest, while KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. BTCLX is actively managed, while KNGLX is passively managed. Over the past 3 years, BTCLX returned 16.95%/yr vs 6.24%/yr for KNGLX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BTCLX charges 3.44%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.

Доходность

Сравнение доходности BTCLX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCLX показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 5.25%.

BTCLX

1 день
-3.12%
1 месяц
-17.94%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-26.50%
1 год
-39.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNGLX

1 день
0.53%
1 месяц
2.06%
С начала года
5.25%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.25%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCLX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCLX
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class		-26.67%-13.23%72.28%128.72%-58.09%11.83%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.25%6.43%2.91%6.46%-7.29%5.42%

Correlation

The correlation between BTCLX and KNGLX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.24

The correlation between BTCLX and KNGLX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с BTCLX:
BTCLX с BUIGXBTCLX с IBIT
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с SCHDKNGLX с HTGCKNGLX с FDFIXKNGLX с DGRO

Доходность на риск

BTCLX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCLX
Ранг доходности на риск BTCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCLX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCLXKNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.00

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
1.54

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.22

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

3.19

-4.54

BTCLX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCLX на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа KNGLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCLX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCLX и KNGLX

Максимальная просадка BTCLX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCLX и KNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCLXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.43%

-31.48%

-32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.11%

-8.90%

-41.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.11%

-14.79%

-35.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.45%

-3.19%

-45.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-4.62%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.19%

3.37%

+24.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCLX и KNGLX

Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что BTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCLXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

3.16%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.38%

7.90%

+22.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.89%

10.85%

+30.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

14.01%

+30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

17.12%

+27.64%

Сравнение комиссий BTCLX и KNGLX

BTCLX берет комиссию в 3.44%, что несколько больше комиссии KNGLX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCLX и KNGLX

Дивидендная доходность BTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.50%, что больше доходности KNGLX в 12.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCLX
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class		17.50%12.83%9.04%10.73%0.00%12.81%0.00%0.00%0.00%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.45%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%

Часто задаваемые вопросы

BTCLX and KNGLX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCLX has higher volatility (13.13%) compared to KNGLX (3.16%). In terms of maximum drawdown, BTCLX dropped -64.43% vs KNGLX's -31.48%.

KNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCLX и KNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор