Сравнение BTCLX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
BTCLX - это активно управляемый фонд от CBOE Vest. Фонд был запущен 13 авг. 2021 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCLX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCLX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | -16.56% | -13.23% | 72.28% | 128.72% | -58.09% | 11.83% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCLX показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
BTCLX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -37.40%
- 1 год
- -19.66%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCLX и KNGLX
BTCLX берет комиссию в 3.44%, что несколько больше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
BTCLX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
BTCLX
KNGLX
Сравнение BTCLX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCLX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.36 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 0.63 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.50 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.88 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCLX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.36 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BTCLX и KNGLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCLX и KNGLX
Дивидендная доходность BTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | 15.38% | 12.83% | 9.04% | 10.73% | 0.00% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок BTCLX и KNGLX
Максимальная просадка BTCLX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCLX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCLX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -31.48% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -10.91% | -34.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -6.75% | -34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -4.60% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.16% | 2.92% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCLX и KNGLX
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCLX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 3.59% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 7.67% | +24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 14.30% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.11% | 14.02% | +31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.11% | 17.26% | +27.85% |