Сравнение BTCL с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
BTCL и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и UST
И BTCL, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BTCL vs. UST — Ранг доходности на риск
BTCL
UST
Сравнение BTCL c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.21 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 0.37 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.36 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.81 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.21 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.20 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и UST составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и UST
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и UST
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -47.99% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -8.44% | -69.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -37.34% | -39.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -14.89% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 3.69% | +37.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и UST
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 3.75% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 6.39% | +68.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 11.28% | +79.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 15.45% | +84.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 13.18% | +87.13% |