PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCL с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCL и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и UST


2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-46.59%-39.52%105.78%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.


BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий BTCL и UST

И BTCL, и UST имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BTCL vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCLUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.21

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

0.37

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.36

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

0.81

-2.13

BTCL vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCLUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.21

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.20

-0.41

Корреляция

Корреляция между BTCL и UST составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и UST

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности UST в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.17%1.70%4.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и UST

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и UST.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCLUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-47.99%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-8.44%

-69.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-37.34%

-39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-14.89%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

3.69%

+37.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и UST

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCLUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

3.75%

+21.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

6.39%

+68.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

11.28%

+79.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

15.45%

+84.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

13.18%

+87.13%