Сравнение BTCL с USFR
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. BTCL is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.85% vs 3.97% for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -57.55%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.78%.
BTCL
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -33.19%
- С начала года
- -57.55%
- 6 месяцев
- -58.31%
- 1 год
- -74.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам BTCL и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -57.55% | -39.52% | 101.29% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.78% | 4.23% | 2.38% |
Correlation
The correlation between BTCL and USFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between BTCL and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. USFR — Ранг доходности на риск
BTCL
USFR
Сравнение BTCL c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 13.37 | -12.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 202.37 | -203.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 783.79 | -785.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и USFR
Максимальная просадка BTCL за все время составила -82.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -1.36% | -81.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.70% | -0.02% | -82.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | 0.00% | -81.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.15% | -0.16% | -34.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.22% | 0.01% | +53.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и USFR
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.23% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.23% | 0.08% | +25.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.71% | 0.19% | +69.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.05% | 0.27% | +87.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.77% | 0.40% | +97.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.77% | 0.78% | +96.99% |
Сравнение комиссий BTCL и USFR
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и USFR
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.99% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (25.23%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -82.70% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.97% vs -74.85% for BTCL. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.97% return vs -74.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.91% for USFR.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: REX and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор