Сравнение BTCL с ETHD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -57.77% |
Correlation
The correlation between BTCL and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCL and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTCL
ETHD
Сравнение BTCL c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.17 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.27 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ETHD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -95.59% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -60.45% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -89.82% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -67.04% | +30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 38.15% | +19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ETHD
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 21.40%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 29.48% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 94.34% | -23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 136.33% | -47.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 141.48% | -44.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 141.48% | -44.46% |
Сравнение комиссий BTCL и ETHD
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ETHD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -80.36% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 3.91% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор