Сравнение BTCL с ETHD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -56.68% |
Correlation
The correlation between BTCL and ETHD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between BTCL and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTCL
ETHD
Сравнение BTCL c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.49 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.62 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.30 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ETHD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -95.59% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -83.63% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -86.85% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -66.06% | +31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 66.08% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ETHD
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеют волатильность 18.49% и 18.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 18.57% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 90.60% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 136.04% | -48.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 142.06% | -44.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 142.06% | -44.21% |
Сравнение комиссий BTCL и ETHD
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ETHD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and ETHD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -74.96% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 3.83% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор