Сравнение BTCL с ETHD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs -2.46% for ETHD. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 22.79%.
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
ETHD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.65%
- 6 месяцев
- -25.33%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $16.36M | $14.85M | $23.19M |
Сравнение доходности по годам BTCL и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | 101.29% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 22.79% | -72.49% | -57.77% |
Correlation
The correlation between BTCL and ETHD is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCL and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTCL
ETHD
Сравнение BTCL c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.04 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.07 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ETHD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -95.59% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -55.12% | -28.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -90.41% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -67.64% | +29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 35.74% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ETHD
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 16.14%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 22.48% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | 88.26% | -21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 133.15% | -44.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 140.05% | -44.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 140.05% | -44.04% |
Сравнение комиссий BTCL и ETHD
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ETHD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ETHD в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.31% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and ETHD have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (22.48%) compared to BTCL (16.14%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -2.46% vs -77.85% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 16.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -2.46% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 3.88% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор